예전부터 코인에 관심이 있었고, 좋은 전략을 발견하여 해당 전략을 통해 큰 수익을 얻었다.
이 전략은 하이리스크 하이리턴 전략이었고, 장기간 트레이딩을 위해 로우리스크 로우리턴 전략으로 바꾸었다. 바꾼 이유는 여러가지가 있었지만, 잦은 거래때문에 수수료 비용의 문제가 있었고 하이리스크이기때문에 카피 팔로워들의 이탈문제가 있었기때문이다.
그래서 해당 전략을 스윙스타일로 바꾸었다. 전략을 바꿀땐 무조건 백테스팅은 필수이다. 백테스팅은 트레이딩뷰 내 기능이 아닌 내가 직접 코드로 작성하여 개발하였다.
보통 구글링하거나 유튜브를 보면 백테스팅을 트레이딩뷰로 하는 경우가 대부분이다.
하지만 트레이딩뷰로 백테스팅을 하면 문제점이 있다. 바로 여러가지 상황을 디테일하게 설정할 수 없는 것이다.
아래는 유명한 켈리 공식 계산기를 사용하여 수익률을 계산한 예시이다.
1:1손익비와, 승률51%로만 되어도 수익률이 1100%에 육박한다.
하지만 수수료를 생각하면 수익률은 0%이다..(수수료 시장가 기준 0.05% * 2 = 0.1%이기때문에 손실률에다가 더해줌)
위 거래상황을 보면 10,000회로 되어있다. 일반적으로 단타나 스켈핑을 하면 1,000회 거래이상은 필수인데, 잦은 거래는 많은 거래비용(수수료)를 발생시킨다. 즉, 자기가 원한 결과와는 다른 방향으로 시드가 흘러간다.
이러한 이유로 직접 백테스팅을 작성하였고 엑셀로 결과를 그래프로 도출하였다.
백테스팅 결과 가장 좋은 케이스가 1000달러 -> 57354달러가 되었다. 기준은 3년 동안 바이낸스 특정 종목에 선물 1배로 LONG, SHORT 가리지않고 거래를 했을 경우이다.
가장 좋은 케이스? 전략은 한개인데 가장 좋은 케이스는 무슨 말인가? 하지만 같은 전략이어도 수많은 케이스가 존재한다.
이렇게 엄청나게 많은 케이스가 있는 이유는 몇분봉으로 할지, 손익비는 어떻게 둘지(1:1, 1:2, 1:3..), 어떤 타입의 거래만 할지(long만 할지, short만 할지, 전부다할지),손절라인을 얼마나 여유를 둘지(휩쏘때문..), .. 등등 여러가지의 케이스의 조합들이 있기 때문이다. 아래의 조건들이 각 케이스들이다.
const timeFrame = ['1m', '5m', '15m']; // 몇분봉
const GAP_RATE_LIST = [0.01, 0.05, 0.5, 0.8, 1.0, 2, 2.5, 3, 3.5]; // 손절가 여유 비율
const VOL_POWER_LIST = [130, 150, 200, 250, 300, 400,500, 700] //거래량 강도
const PROFIT_RATE = [0.5, 1, 1.5, 1.8, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 3, 3.5, 4]; //손익비
const LANGE_LIST = [5, 10, 20, 50, 70, 100]; // 탐색 범위
let ORDER_WAIT_MAX = [5, 10, 99]; // 거래 기다리는 시간
const MIN_FLUCTUATION = [0.003, 0.004, 0.005, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2]; // 최소 변동률 조건
const MAX_FLUCTUATION = [0.015, 0.025, 0.04, 0.06, 0.08, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.25]; // 최대 변동률 조건
모든 경우의 수를 구하면 특정 코인 하나당 18225000 * 1분의 시간이 걸린다. 하지만 실제로 이정도로 걸리진않고 멀티쓰레드를 활용하여 이거보단 훨씬 적게걸렸지만, 체감상 특정 코인 하나당 2-3주정도 소요된것같다. (맥북 줘터지느라 고생했어..)
자, 이제 결과를 보자. 시드가 결과론적으로만 봐서 무조건 높으면 이득일까?
주황색 케이스와 파랑색 케이스가 있다. 주황색 케이스가 2400%의 수익을 창출했고 파란색 케이스는 1500%의 수익을 창출했다. 결과로만 봤을때는 주황색 케이스가 수익이 좋지만, 해당 케이스는 2021년 11월에 피크를 찍은뒤 엄청난 하락이 있었다. 결과적으로 지속적인 우상향이어야만 좋은 케이스이기때문에 파랑색이 더 좋은 케이스라고 볼 수 있다. 이러한 케이스를 금융용어로 MDD라고 표현한다. peak를 찍고 난뒤 최대 하락폭을 말한다. 주황색 케이스는 33000에서 9000까지 떨어졌으므로 MDD가 70%에 가까이 육박한다. 즉 최고점에서 거래를 시작했으면 내자산의 최대낙폭은 70%가 날라간다라고 표현할 수 있다. 과연 이 때 거래자는 자신의 신념에 흔들리지않을수있을까? 대부분 내자산이 -70%날라가는 꼴을 보고 매매를 중지할 것이다.
이처럼 금융에서 투자성과를 평가함에 따른 여러가지의 수치가 있다. 바이낸스에서는 아래와 같은 수치가 정의되어있다.
Portfolio Performance Indicators in Binance를 참고하면 Sharpe Ratio와 MDD가 있는 것을 확인할 수 있다. 이 수치뿐만 아니라 여러 수치를 계산하여 엑셀에 작성하였다. 계산한 수치는 아래와 같다
PSI(Population Stability Index) MDD Sharpe Ratio Sortino Ratio calmar Ratio lowest Seed(역대 최저 시드) 거래횟수
최종 결과는 아래와 같다.
검증이 완료됐으므로 자동매매 개발 + 텔레그램 알림봇까지 완료하였다. 해당 자동매매 개발 수익을 확인하기위해 과거데이터가 있는 기존 계정은 reset하고 새로운 계정으로 최근 자동매매를 시작하였다. 자동매매동안 백테스팅 코드를 블로그에 작성할 예정이다~! 혹시나 텔레그램 알림봇에 관심있는분은 @wwwchannn 으로 메세지남기소~!
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